| 第十一章 金融风险与金融监管 一、知识点归纳
（一）金融风险的特征
1．不确定性
2．相关性
3．高杠杆性
4．传染性 （二）金融风险的具体类型
1．信用风险
2．国家风险
3．市场风险
4．利率风险
5．流动性风险
6．操作风险
7．法律风险
8．声誉风险
9．偿付能力风险 （三）我国金融业的主要风险
1．银行业主要风险 2．证券业主要风险
交易量和成交价的关系越密切，市场流动性就越大
3．保险业主要风险 （四）定义与目标
1．定义
是指金融监管机关通过制定市场准入、风险监管和市场退出等标准，对金融机构的经营行为实施有效约束，确保金融机构和金融体系的安全稳健运行。 2．金融监管的目标 3．金融监管的基本原则
依法监管原则
公开、公正的原则
效率原则
适度竞争
谨慎监管原则 （五）金融监管的理论
1．公共利益论
2．特殊利益论
3．社会选择论
4．经济监管论 （六）金融监管制度与模式其
1．分业经营、分业监管体制
20世纪30年代大危机后，以美国、英国、日本、法国为代表的西方国家实行了这种监管体制。
2．混业经营、集中监管体制
混业经营体制指金融机构可以经营银行、证券、保险、信托在内的全方位金融业务的经营体制。以德国、瑞士为代表
三点原因
3．金融监管模式的发展 （七）我国金融监管的发展历程
1．第一阶段：1984年以前
2．第二阶段：1984－1991年
3．第三阶段：1992－1997年
4．第四阶段：1998－2002年
5．第五阶段：2003年至今
（八）银行监管
1．基本理念
管法人、管风险、管内控、提高透明度
2．监管目标 3．良好监管标准 （九）银行监管主要内容与方法
1．市场准入、日常运营和市场退出
（1）市场准入
（2）市场运营监管
资本充足性：银行资本是指可以自主取得以抵补任何未来损失的资本部分，主要包括核心资本、附属资本。
资本充足性的普遍定义是指资本与风险资产的比例。
资本充足率计算公式
监管资产安全性
具体内容主要有以下几个方面：第一，分析各类资产占全部资产的比例，以及各类不良资产占全部资产的比例；第二，监测银行机构对单个借款人或者单个相关借款人集团的资产集中程度，又称为大额风险暴露；第三，监测银行机构对内部人和股东等关联方的贷款变化，商业银行的关联方通常指商业银行的内部人、主要自然人股东及其近亲属、关联法人或其他组织；第四，监测银行坏账和贷款准备金的变化。
在我国，衡量资产安全性的指标主要为贷款的相关指标。
监管流动适度性
银行机构的流动能力分为两部分：一是可用于立即支付的现金头寸，二是在短期内可以兑现或出售的高质量可变现资产。
对银行机构的流动性监管主要有以下内容：第一，银行机构的流动性应对保持在适度水平。第二，监测银行资产负债的期限匹配。第三，监测银行机构的资产变化情况。
我国衡量银行机构流动性的指标 监管收益合理性
监管内控有效性 （3）处理有问题银行机构及市场退出监管 2．非现场监测
3．现场检查
4．并表监管
5．监管评级
CAMELS
（十）证券业监管的主要内容
1．法律法规体系
2．上市公司监管
3．证券公司监管
4．资本市场监管 （十一）保险业监管的主要内容
1．法律法规体系
2．偿付能力监管
3．公司治理监管
4．市场行为监管
（十二）银行业的国际监管
1．巴塞尔银行监管委员会简介
2．《有效银行监管核心原则》的主要内容
3．《新资本协议》的主要内容 （十三）证券业的国际监管
1．国际证监会组织（IOSCO）简介
2．《证券监管目标与原则》的主要内容 （十四）保险业的国际监管
1．国际保险监督官协会简介
2．《保险监管核心原则》的主要内容 二、历年试题
（一）2004
单选
49．金融风险是指金融机构在货币资金的借贷和经营过程中，由于各种不确定性因素的影响，
使得( D )发生偏差，从而发生损失的可能性。
A．预期利率和实际利率 B．预期风险和实际风险
c．预期投入和实际投人 D．预期收益和实际收益
50．根据规定，商业银行对一个关联法人或其他组织所在集团客户的授信余额总数不得超过商业银行资本净额的( B )。
A．10％ B．15％
c．20％ D．50%
51．我国银行法规定，设立商业银行的注册资本最低限额为( A )人民币。
A．10亿元 B．20亿元
C．50亿元 D．100亿元
52．下列属于银行附属资本的是( A )。
A．长期次级债 B．资本公积
c．盈余公积 D．未分配利润
多选
7 7．在分业经营、分业监管体制下，对于金融机构的经营有严格的限制，主要包括( CDE )。
A．禁止商业银行从事投资业务
B．禁止商业银行从事代理保险业务
C．“禁止商业银行从事投资银行业务
D．禁止证券经营机构吸收公众存款和发放贷款
E．银行、证券等金融机构的高管人员不得相互兼任
78．银行监管当局的监管内容包括( BDE )。
A．市场范围监管 B市场准人监管
c．市场价格监管 D．市场运营监管
E．市场退出监管 （二）2005
单选
49.在市场经济条件下，金融机构承担全部风险和亏损的保证是（A ）。
A.资本 B.资产
C.负债 D.存款
50.根据国际通行的贷款五级分类，属于不良贷款的是（ C）。
A.次级、关注、损失贷款 B.关注、损失贷款
C.次级、可疑、损失贷款 D.关注、可疑贷款
51.存款保险制度的目的是为了保护（B ）的利益。
A.银行 B.存款人
C.国家 D.投资者
52.下列各项中，属于金融风险基本特征的是（A ）。
A.隐蔽性 B.确定性
C.不相关性 D.主观性
53.按照规定，我国商业银行流动性资产期末余额与流动性负债期末余额之比不得低于（B ）。
A.20% B.25%
C.30% D.50%
多选
77.银行监管的内容主要包括（ CDE）监管。
A.市场准则 B.市场竞争
C.市场运营 D.市场准入
E.市场退出
78.国际上通行的“骆驼评级制度”的玉要内容包括（ ABDE）。
A.资本充足率 B.资产质量
C.负债质量 D.盈利水平
E.流动性 案例分析（三）
某商业银行年未的有关资本情况如下：（单位：亿元）
实收资本 1600 资本公积 500
盈余公积 300 未分配利润 200
贷款损失一般准备 600 投资风险准备 300
该银行发行的五年期以上的长期金融债券 600
在非银行金融机构中的投资 100
非自用不动产 400 加权风险资产 60000
根据我国银行监管规定以及上述材料回答下列问题：
91.该银行的核心资本是（ B）亿元。
A.2100 B.2600
C.3200 D.4100
92.该银行的附属资本是（ B）亿元。
A.500 B.1500
C.2000 D.2500
93.该银行的资本净额是（ A）亿元。
A.3600 B.3800
C.4100 D.4600
94.该银行的资本充足率为（B ）。
A.4% B.6%
C.8% D.10%
95.针对该银行的资本充足率状况，监管当局应对该银行提出（ ABD）。
A.增补资本 B.削减投资
C.削减资本 D.削减债务 2006
单选
51.作为监管当局分析银行机构经营稳健性和安全性的一种方式，非现场监督的资料收集的基础是单个银行的（D）。
A.具体事件
B.问题反映
C.单一报表
D.合并报表
52.为承担可能的风险和亏损，设立金融机构的首要条件之一是必须保证一定数量的（A ）。
A.注册资本
B.固定资产
C.银行存款
D.抵押物
53.银行的流动性不足通常源于（ D）。
A.资产大于负债
B.资产小于负债
C.债务人的违约
D.资产负债期限结构匹配不合理
多选
77.处置倒闭银行的措施主要有（ AC）。
A.，收购或兼并
B.中央银行救助
C.依法清算
D.同业救助
E.政府救助
78.金融风险控制和处置的方法一般分为（ BD）。
A.比较法
B.控制法
C.评估法
D.财务法
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